1129. (돈 되는 영상) 김슬기 전략의 업그레이드 = 이동평균선과 결합

영상 ID: yU2N-4_rQoU 채널: 할 수 있다! 알고 투자 업로드 날짜: 20231212 영상 길이: 00:16:06 요약 생성일: 2026-03-23

개요

이 영상은 ‘김슬기(승희) 전략’—소형주 퀀트 60% + 코스닥 인버스 40%로 구성된 자산배분 전략—에 이동평균선 기반 마켓 타이밍을 결합하여 업그레이드하는 방법을 소개합니다. 기존 전략의 연복리 수익률(38%)은 소폭 감소하지만, MDD(최대낙폭)를 16%에서 10~11%로 낮춰 리스크 대비 수익을 개선할 수 있습니다. 퀀터스 자동매매 시스템을 통해서만 실질적인 운용이 가능한 전략임을 강조합니다.

핵심 포인트

• 📌 기존 김슬기 전략: 소형주 퀀트(시가총액·가치·성장 지표 복합 선별) 60% + 코스닥 150선물 인버스 40% → 연복리 38%, MDD 16%
• 📌 업그레이드 핵심: 전략 포트폴리오 자체의 60일 이동평균선(SMA60) 기준으로, 포트폴리오 가치가 이평선 아래로 떨어지면 전량 매도 → 이평선 위로 복귀 시 재매수
• 📌 효과: MDD 16% → **10~11%**로 개선 (2008년·2020년 코로나 급락 시 손실 최소화 확인)
• 📌 지수 이평선 vs. 전략 이평선: 코스피·코스닥 지수 이평선(매크로 타이밍)보다 전략 자체의 이평선을 사용하는 것이 효과적 — 지수와 내 전략의 괴리가 존재하기 때문
• 📌 손매매 사실상 불가: 매일 포트폴리오 가치를 계산하고, 이평선 계산을 위한 과거 60일 데이터까지 사전 확보해야 하므로 퀀터스 자동매매 없이는 운용이 매우 어려움

목차

1. [00:00:00] 인트로 — 김슬기 전략 업그레이드 예고
2. [00:00:51] 전략 구성 요소 복습 — 소형주 퀀트 팩터
3. [00:01:13] 기존 김슬기 전략 성과 리뷰 (연복리 38%, MDD 16%)
4. [00:02:39] 새 기능: 재진입 마켓 타이밍 소개
5. [00:03:30] 이동평균선 적용 방법 — 인버스 ETF 예시
6. [00:05:35] 소형주 퀀트 전략의 이동평균선 계산 원리
7. [00:06:48] 마켓 타이밍 적용 후 성과 비교 (MDD 개선)
8. [00:07:53] 백테스트 결과 상세 분석
9. [00:09:50] 손매매가 어려운 이유
10. [00:12:39] 매크로 타이밍(지수 이평선) vs. 재진입 타이밍 비교
11. [00:14:04] 결론 및 향후 운용 계획
12. [00:15:44] 마무리 인사

[00:00:00] 인트로 — 김슬기 전략 업그레이드 예고

[화면 내용] 영상 오프닝 화면 — 채널명 및 영상 제목 표시

진행자(강환국)가 “반려님들"에게 인사하며, 김슬기 전략이 이동평균선과 결합해 업그레이드된다는 내용을 예고합니다. “정말 돈이 되는 영상"임을 강조하며 시작합니다.

[00:00:51] 전략 구성 요소 복습 — 소형주 퀀트 팩터

소형주 퀀트 전략에 포함되는 팩터를 간략히 정리합니다:

[화면 내용] 퀀터스 화면 — 소형주 팩터 설정 및 자산배분 메뉴

[00:01:13] 기존 김슬기 전략 성과 리뷰

[화면 내용] 퀀터스 자산배분 백테스트 결과 화면 — 소형주 60% + 인버스 40%

• 구성: 소형주 퀀트 60% + 코스닥 150선물 인버스 40%
• 연복리 수익률: 약 38%
• MDD: 약 16%
• 주요 손실 구간:
  • 2017~2018년: MDD 15% 이상
  • 2008~2009년 금융위기: MDD ~13% (코스닥도 함께 하락하여 인버스가 헤징 역할)
  • 코로나(2020): 16% 근접
• 유일한 마이너스 연도: 2017년 (소형주 장세 부진)
• 2008년: 소형주 부진에도 코스닥이 더 하락 → 인버스 덕에 수익 실현

[00:02:39] 새 기능: 재진입 마켓 타이밍 소개

[화면 내용] 퀀터스 자산배분 화면 하단 — “재진입 마켓 타이밍” 버튼 및 SMA/EMA/HMA 선택 옵션

퀀터스에 재진입 마켓 타이밍 기능이 추가되었습니다.

• 자산배분 화면 하단에 위치
• SMA(단순이동평균), EMA(지수이동평균), HMA 선택 가능
• 권장: SMA 60일 사용 (HMA는 무시)

작동 원리:

• 전략(소형주 퀀트) 또는 인버스 ETF가 60일 이평선 아래로 하락 → 해당 자산 전량 매도
• 다시 60일 이평선 위로 복귀 → 전량 재매수 (20개 종목 재진입)

[00:03:30] 이동평균선 적용 방법 — 인버스 ETF 예시

[화면 내용] 코스닥 150선물 인버스 차트 + 60일 이동평균선 표시

코스닥 150선물 인버스 ETF의 차트에서 60일 이평선 적용 예시:

• 이평선 위: 인버스 보유 ✅
• 이평선 아래: 인버스 미보유 ❌

예: 2023년 1월~9월 구간에서 인버스 가격이 5,280원 → 3,700원으로 약 30% 하락. 이평선 아래일 때 미보유 시 이 손실을 회피 가능.

[00:05:35] 소형주 퀀트 전략의 이동평균선 계산 원리

[화면 내용] 포트폴리오 가치 계산 예시 표 — 날짜별 가치 변화

ETF와 달리 차트가 없는 소형주 퀀트 전략의 이평선은 포트폴리오 가치를 기준으로 계산합니다:

계산 예시 (5개 종목 × 200만원 = 1,000만원 포트폴리오):

1/1: 10,000,000원 (시작)
1/2: 9,570,000원
1/3: 10,300,000원
1/4: 9,802,000원
1/5: 10,126,000원

5일 이동평균: 9,959,600원
현재가(1/5): 10,126,000원 → 이평선 위 → 매수 신호 ✅

• 포트폴리오 가치를 매일 계산하여 현재가가 이평선 위/아래인지 판단
• 퀀터스 자동매매 이용 시 이 과정이 자동으로 처리됨

[00:06:48] 마켓 타이밍 적용 후 성과 비교

[화면 내용] 마켓 타이밍 적용 전후 성과 비교 테이블 — MDD 개선 확인

• 2008년 10월: 마켓 타이밍으로 투자 안 함 → 손실 0%
• 2020년 3월 코로나: 손실 1% 수준으로 방어

[00:07:53] 백테스트 결과 상세 분석

[화면 내용] 퀀터스 백테스트 결과 차트 — 연도별 수익률 막대그래프

• MDD 10% 초과 구간: 단 2회에 불과 → “상당히 양호한 전략”
• 작년(2024년): 인버스 보유 덕분에 수익 실현
• 2017년: 소형주 장세 부진으로 수익 저조 (유일한 약점)
• 전반적으로 매년 수익 구조 확인

[00:09:50] 손매매가 어려운 이유

[화면 내용] 이동평균선 계산을 위한 과거 데이터 필요성 설명 다이어그램

기본 김슬기 전략은 손매매 가능하지만, 마켓 타이밍까지 결합하면 사실상 손매매 불가:

1. 매일 포트폴리오 가치 계산 필요
2. 과거 60일 데이터 사전 확보 필요
   • 1월 1일에 시작하려면 → 작년 10월~12월(60일치) 데이터가 이미 있어야 함
   • 즉, 그 기간에도 “가상으로” 전략을 운용했다고 가정하고 포트폴리오 가치를 역산해야 함
3. 매일 장 마감 후 이평선 위/아래 확인 → 당일 매매 판단 반복

퀀터스 자동매매 이용 시: 백테스트 + 과거 포트폴리오 가치 역산 + 매매 신호 생성까지 자동 처리

[00:12:39] 매크로 타이밍(지수 이평선) vs. 재진입 타이밍 비교

[화면 내용] 퀀터스 매크로 타이밍 메뉴 — KOSPI/KOSDAQ 선택 화면

PD님의 질문: “코스피·코스닥 이평선 아래로 떨어지면 전량 매도하면 안 되나요?”

→ 결론: **재진입 마켓 타이밍(전략 자체 이평선)**이 더 우수

[00:14:04] 결론 및 향후 운용 계획

[화면 내용] 진행자 화면 또는 요약 슬라이드

진행자의 향후 전략 변경 계획:

• 기존에 인버스만 보유하다가 손실을 봄 (불행한 경험 공유)
• 12월부터 전략 변경: 김슬기 전략 유지 + SMA 60일 마켓 타이밍 추가
• “일관성 없는 사람이 불행을 더 잘 느낀다” — 전략에 일관성 부여 목적

[00:15:44] 마무리 인사

[화면 내용] 엔딩 화면 — 구독/좋아요 요청

“이건 정말 돈이 벌리는 영상"임을 재강조하며, 구독과 좋아요를 요청합니다.

마무리

기존 김슬기 전략에 60일 SMA 재진입 마켓 타이밍을 결합하면 연복리 수익률을 크게 희생하지 않으면서 MDD를 16%에서 10~11%로 낮출 수 있으며, 이는 퀀터스 자동매매 시스템을 통해서만 현실적으로 운용 가능한 고도화된 퀀트 전략입니다.